Сравнение SURE с MFVL
SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности SURE и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
SURE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.99%
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURE и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 12.85% | 1.50% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SURE and MFVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURE vs. MFVL — Ранг доходности на риск
SURE
MFVL
Сравнение SURE c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SURE и MFVL
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -7.03% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.42% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.14% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 12.14% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.14% | +5.44% |
Сравнение комиссий SURE и MFVL
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и MFVL
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.90% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SURE and MFVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Motley Fool. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для SURE и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор