PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SURE charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности SURE и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и LVDS

2026 (YTD)2025
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%8.06%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between SURE and LVDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SURE и LVDS

Секторы
SURE
LVDS

Технологии

26.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

19.1%
8.0%

Промышленность

13.6%
10.2%

Финансовые услуги

13.0%
18.3%

Энергетика

9.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.5%

Здравоохранение

5.2%
8.6%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.5%

Недвижимость

0.8%
4.2%

Технологии

SURE
26.3%
LVDS
15.9%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
LVDS
8.0%

Промышленность

SURE
13.6%
LVDS
10.2%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
LVDS
18.3%

Энергетика

SURE
9.2%
LVDS
6.6%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

SURE
5.2%
LVDS
8.6%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
LVDS
4.8%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
LVDS
1.7%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
LVDS
6.5%

Недвижимость

SURE
0.8%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

SURE vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURELVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURELVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.47

-1.68

Просадки

Сравнение просадок SURE и LVDS

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURELVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-6.64%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-0.97%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURELVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.42%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

10.42%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.42%

+7.16%

Сравнение комиссий SURE и LVDS

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и LVDS

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and LVDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.90% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор