PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.75%/yr vs 11.99%/yr for TRND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью 10.26%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и TRND

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%9.43%

Correlation

The correlation between SUPP and TRND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between SUPP and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и TRND

Секторы
SUPP
TRND

Промышленность

51.2%
13.4%

Технологии

37.9%
30.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

SUPP
51.2%
TRND
13.4%

Технологии

SUPP
37.9%
TRND
30.6%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
TRND
10.0%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
TRND
3.4%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

TRND
7.7%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

TRND
5.5%

Энергетика

SUPP

-

TRND
3.8%

Финансовые услуги

SUPP

-

TRND
13.2%

Здравоохранение

SUPP

-

TRND
7.4%

Недвижимость

SUPP

-

TRND
2.7%

Коммунальные услуги

SUPP

-

TRND
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

SUPP vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.70

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

11.32

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SUPP и TRND

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-17.88%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.00%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-9.56%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.22%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.90%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и TRND

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.48%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

8.97%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

11.23%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

9.71%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

11.18%

+8.25%

Сравнение комиссий SUPP и TRND

SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и TRND

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and TRND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs TRND's -17.88%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.75% vs 11.99% for TRND. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.75% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор