Сравнение SUPP с LCDS
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SUPP returned 19.72% vs 21.60% for LCDS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у LCDS с доходностью 10.61%.
SUPP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 16.71% | 11.65% | 4.07% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 17.66% | 10.32% |
Correlation
The correlation between SUPP and LCDS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between SUPP and LCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. LCDS — Ранг доходности на риск
SUPP
LCDS
Сравнение SUPP c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPP | LCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.40 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.26 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPP и LCDS
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -18.39% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.03% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -0.49% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.15% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.11% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и LCDS
TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 3.06% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 9.66% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 12.21% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.09% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.09% | +4.00% |
Сравнение комиссий SUPP и LCDS
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и LCDS
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности LCDS в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.30% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and LCDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPP has higher volatility (8.99%) compared to LCDS (3.06%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs LCDS's -18.39%.
On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 19.72% for SUPP. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.
LCDS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.30% for SUPP.
They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.30% for LCDS.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор