Сравнение SUOE.L с IE15.L
SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SUOE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOE.L returned -0.16%/yr vs 0.68%/yr for IE15.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUOE.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и IE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -1.15%.
SUOE.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение доходности по годам SUOE.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.33% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.07% | -1.23% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.43% |
Correlation
The correlation between SUOE.L and IE15.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between SUOE.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOE.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
IE15.L
Сравнение SUOE.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOE.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.25 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и IE15.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки IE15.L в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -10.14% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.86% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -2.86% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -10.14% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.40% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.46% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.16% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и IE15.L
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.58% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.85% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.50% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 2.75% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.32% | +2.31% |
Сравнение комиссий SUOE.L и IE15.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и IE15.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOE.L and IE15.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
SUOE.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.15% for SUOE.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOE.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор