Сравнение SUOE.L с IS15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L).
SUOE.L и IS15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUOE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и IS15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUOE.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | -0.59% | 2.96% | 4.64% | 6.90% | -13.21% | -1.16% | 2.47% | 6.10% | -0.52% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | -0.12% | 0.70% | 9.95% | 9.43% | -10.93% | 5.61% | -2.24% | 11.19% | -1.88% |
Разные валюты инструментов
SUOE.L торгуется в EUR, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью -0.12%.
SUOE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
IS15.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUOE.L и IS15.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUOE.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
IS15.L
Сравнение SUOE.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOE.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.07 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.14 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.27 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOE.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.07 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SUOE.L и IS15.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и IS15.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IS15.L в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.25% | 3.23% | 3.18% | 2.53% | 0.83% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.58% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и IS15.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки IS15.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и IS15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUOE.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -12.18% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.94% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -12.18% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.09% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.12% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и IS15.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.20% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.61% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.56% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.01% | -2.14% |