Сравнение SUOE.L с JRBE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L).
SUOE.L и JRBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUOE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. JRBE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и JRBE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUOE.L и JRBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | -0.71% | 2.96% | 4.64% | 6.90% | -13.21% | -1.16% | 2.47% | 6.10% | 0.09% |
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.49% | 2.85% | 4.46% | 7.76% | -13.02% | -1.58% | 2.19% | 6.48% | 0.18% |
Разные валюты инструментов
SUOE.L торгуется в EUR, в то время как JRBE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRBE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у JRBE.L с доходностью -0.49%.
SUOE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
JRBE.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUOE.L и JRBE.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JRBE.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUOE.L vs. JRBE.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
JRBE.L
Сравнение SUOE.L c JRBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOE.L | JRBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.07 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOE.L | JRBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SUOE.L и JRBE.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и JRBE.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как JRBE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.25% | 3.23% | 3.18% | 2.53% | 0.83% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и JRBE.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке JRBE.L в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и JRBE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUOE.L | JRBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -21.46% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.97% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -16.77% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.14% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -9.94% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.30% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и JRBE.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.61%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | JRBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.98% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.64% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 4.01% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.24% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.38% | -0.51% |