PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUOE.L с IGCB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUOE.L с IGCB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L).

SUOE.L и IGCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUOE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. IGCB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUOE.L и IGCB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUOE.L и IGCB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUOE.L
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)		-0.71%2.96%4.64%6.90%-13.21%-1.16%4.18%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.96%1.25%6.85%11.52%-22.77%2.24%6.77%
Разные валюты инструментов

SUOE.L торгуется в EUR, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUOE.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -0.96%.

SUOE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.57%
1 год
2.12%
3 года*
4.17%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—

IGCB.L

1 день
1.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
1.11%
3 года*
5.20%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SUOE.L:
SUOE.L с GBP5.LSUOE.L с PRIC.LSUOE.L с IEAA.LSUOE.L с ECRP.LSUOE.L с IBCX.LSUOE.L с JRBE.LSUOE.L с IS15.L
Часто сравнивают с IGCB.L:
IGCB.L с SUKC.LIGCB.L с VUGIGCB.L с ERNS.LIGCB.L с VMID.LIGCB.L с SE15.LIGCB.L с J15R.LIGCB.L с SEUC.L

Сравнение комиссий SUOE.L и IGCB.L

SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUOE.L
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SUOE.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUOE.L
Ранг доходности на риск SUOE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUOE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUOE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUOE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUOE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUOE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGCB.L
Ранг доходности на риск IGCB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUOE.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUOE.LIGCB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.14

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.15

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

0.45

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUOE.L vs. IGCB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUOE.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IGCB.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUOE.L и IGCB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUOE.LIGCB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.01

+0.14

Корреляция

Корреляция между SUOE.L и IGCB.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUOE.L и IGCB.L

Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IGCB.L в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018
SUOE.L
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)		3.25%3.23%3.18%2.53%0.83%0.47%0.57%0.77%0.30%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist		5.33%5.18%5.18%4.26%2.54%1.74%1.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUOE.L и IGCB.L

Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -32.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и IGCB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUOE.LIGCB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-30.44%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-4.00%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-29.39%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.57%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.39%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SUOE.L и IGCB.L

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.61%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUOE.LIGCB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.31%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

5.17%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

8.21%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

9.62%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.39%

-4.52%