PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с QQQ3.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 44.23%/yr for QQQ3.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 44.23% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

QQQ3.L

1 день
-7.14%
1 месяц
11.31%
С начала года
44.93%
6 месяцев
39.34%
1 год
104.01%
3 года*
61.26%
5 лет*
24.95%
10 лет*
44.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		44.93%27.63%59.91%209.50%-79.58%87.37%131.34%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between SUGA.L and QQQ3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.08

The correlation between SUGA.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

SUGA.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.18

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.70

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.88

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.01

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.18

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.73

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.79

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и QQQ3.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-81.35%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-35.92%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-58.20%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-81.35%

+37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-81.35%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-9.44%

-59.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-19.09%

-34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

11.50%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 7.88%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

16.49%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

35.57%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

47.44%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

62.27%

-37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

60.07%

-34.15%

Сравнение комиссий SUGA.L и QQQ3.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и QQQ3.L

Ни SUGA.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and QQQ3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор