Сравнение SUGA.L с PHSP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 14.85%/yr for PHSP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUGA.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 14.85% соответственно.

SUGA.L

1 день: 0.21%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -2.94%

6 месяцев: -1.54%

1 год: -16.70%

3 года*: -11.58%

5 лет*: 1.22%

10 лет*: -2.94%

PHSP.L

1 день: -6.94%

1 месяц: -11.26%

С начала года: -4.41%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 91.46%

3 года*: 42.20%

5 лет*: 19.22%

10 лет*: 14.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и PHSP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUGA.L WisdomTree Sugar	-2.94%	-17.47%	-5.30%	23.28%	11.54%	23.41%	6.59%	-0.53%	-24.60%	-27.09%
PHSP.L WisdomTree Physical Silver	-4.41%	147.01%	20.80%	-1.58%	3.15%	-12.90%	45.17%	17.09%	-9.01%	3.31%

Correlation

The correlation between SUGA.L and PHSP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.01
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.06
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.	0.14

The correlation between SUGA.L and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Sugar

Название символа

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с SUGA.L:

SUGA.L с COFF.L SUGA.L с VXX SUGA.L с AIGA.L SUGA.L с AIGG.L SUGA.L с SPY SUGA.L с SZU.DE SUGA.L с VOO

Часто сравнивают с PHSP.L:

PHSP.L с SSLN.L PHSP.L с IAU PHSP.L с ^GSPC PHSP.L с PHGP.L PHSP.L с XAIX.DE PHSP.L с SPAP.L PHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

SUGA.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUGA.L	PHSP.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.68	1.63	-2.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.85	2.04	-2.89
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.91	1.31	-0.40
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.77	2.23	-2.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.26	4.81	-6.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUGA.L	PHSP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	1.63	-2.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.51	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.11	0.46	-0.57
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	0.08	-0.16

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и PHSP.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SUGA.L	PHSP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.70%	-77.00%	-6.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.66%	-40.88%	+19.22%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-43.75%	-40.88%	-2.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.75%	-40.88%	-2.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.83%	-43.76%	-24.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-68.69%	-40.02%	-28.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.23%	-52.76%	-0.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.25%	18.96%	-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и PHSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 7.88%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SUGA.L	PHSP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.88%	17.65%	-9.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.23%	53.19%	-34.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.59%	55.90%	-31.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.14%	37.92%	-12.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.92%	32.24%	-6.32%

Сравнение комиссий SUGA.L и PHSP.L

И SUGA.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и PHSP.L

Ни SUGA.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and PHSP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUGA.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while PHSP.L is Silver. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SUGA.L с PHSP.L

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и PHSP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SUGA.L

PHSP.L

Сравнение доходности по годам SUGA.L и PHSP.L

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SUGA.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

SUGA.L

PHSP.L

Сравнение SUGA.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

SUGA.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и PHSP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и PHSP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий SUGA.L и PHSP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и PHSP.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SUGA.L and PHSP.L in my portfolio?

Which ETF is better, SUGA.L or PHSP.L?

Which ETF is cheaper, SUGA.L or PHSP.L?

What is the main difference between SUGA.L and PHSP.L?

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и PHSP.L