PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с GGRG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 7.41%/yr for GGRG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUGA.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям GGRG.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 7.41% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

GGRG.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.98%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.66%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		4.32%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.43%28.28%

Correlation

The correlation between SUGA.L and GGRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.08

The correlation between SUGA.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUGA.L и GGRG.L

Секторы
SUGA.L
GGRG.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

SUGA.L
100.0%
GGRG.L
3.7%

Коммуникационные услуги

SUGA.L

-

GGRG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SUGA.L

-

GGRG.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

SUGA.L

-

GGRG.L
7.2%

Энергетика

SUGA.L

-

GGRG.L
0.0%

Финансовые услуги

SUGA.L

-

GGRG.L
8.4%

Здравоохранение

SUGA.L

-

GGRG.L
15.7%

Промышленность

SUGA.L

-

GGRG.L
18.8%

Недвижимость

SUGA.L

-

GGRG.L
0.2%

Технологии

SUGA.L

-

GGRG.L
21.6%

Коммунальные услуги

SUGA.L

-

GGRG.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

SUGA.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.29

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.00

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.50

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.99

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.29

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и GGRG.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-36.30%

-47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-10.40%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-19.00%

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-25.27%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-36.20%

-31.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-0.72%

-67.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-9.23%

-44.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.61%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и GGRG.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.20%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.17%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

12.09%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

19.85%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

20.38%

+5.54%

Сравнение комиссий SUGA.L и GGRG.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и GGRG.L

Ни SUGA.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and GGRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор