PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с MWSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUBFX с MWSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, SUBFX returned 3.93%/yr vs 2.89%/yr for MWSTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SUBFX charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for MWSTX.

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и MWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MWSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции MWSTX по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.89% соответственно.

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%

MWSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.03%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBFX и MWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		1.46%6.93%5.17%7.39%-9.59%1.18%4.92%5.84%1.03%3.81%

Correlation

The correlation between SUBFX and MWSTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.49

Over the past year, SUBFX and MWSTX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Metropolitan West Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX
Часто сравнивают с MWSTX:
MWSTX с AFLIXMWSTX с MWESXMWSTX с MWLDXMWSTX с MWUSXMWSTX с MWCIXMWSTX с TUIFXMWSTX с PADZX

Доходность на риск

SUBFX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXMWSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.31

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.04

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.07

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

16.11

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. MWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWSTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и MWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXMWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и MWSTX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и MWSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFXMWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-37.03%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.45%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-3.12%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-13.75%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-13.75%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.08%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.36%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и MWSTX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFXMWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.78%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.83%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.54%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

3.88%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.43%

+1.86%

Сравнение комиссий SUBFX и MWSTX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и MWSTX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности MWSTX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		5.38%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SUBFX and MWSTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to MWSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs MWSTX's -37.03%.

MWSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBFX и MWSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор