Сравнение SUAS.L с TAHY.L
SUAS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUAS.L is a ESG fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUAS.L returned 14.41%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SUAS.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAS.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUAS.L показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
SUAS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 14.82%
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUAS.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 12.45% | 10.91% | 14.06% | 24.41% | -18.71% | 9.50% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between SUAS.L and TAHY.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
SUAS.L
TAHY.L
Сравнение SUAS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAS.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.59 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.38 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAS.L и TAHY.L
Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -51.61% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -2.57% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -9.81% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -17.10% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -26.81% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.91% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAS.L и TAHY.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.07% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 2.83% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 3.64% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.09% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.09% | +3.66% |
Сравнение комиссий SUAS.L и TAHY.L
SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAS.L и TAHY.L
Ни SUAS.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUAS.L and TAHY.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
SUAS.L is categorized as ESG, while TAHY.L is High Yield Bonds. SUAS.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for SUAS.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAS.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор