Сравнение TAHY.L с STHE.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 6.89%/yr for STHE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TAHY.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.81%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам TAHY.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.81% | 20.74% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.66% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and STHE.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
STHE.L
Сравнение TAHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.39 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 0.89 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и STHE.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -33.58% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -6.62% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -8.13% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -4.68% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.45% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.93% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и STHE.L
Текущая волатильность для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.52% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.64% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 7.54% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 10.61% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 10.79% | +2.30% |
Сравнение комиссий TAHY.L и STHE.L
И TAHY.L, и STHE.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и STHE.L
TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and STHE.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAHY.L and STHE.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор