Сравнение SUAS.L с SPXE.L
SUAS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUAS.L is a ESG fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAS.L returned 10.41%/yr vs 13.46%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SUAS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAS.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUAS.L показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.
SUAS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 14.82%
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUAS.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 12.45% | 10.91% | 14.06% | 24.41% | -18.71% | 31.16% | 41.80% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
Correlation
The correlation between SUAS.L and SPXE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SUAS.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAS.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SUAS.L
SPXE.L
Сравнение SUAS.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAS.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.68 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAS.L и SPXE.L
Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -24.15% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.79% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -19.14% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -23.93% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.05% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.70% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.07% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAS.L и SPXE.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.04% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.31% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 11.92% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.20% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.18% | -2.43% |
Сравнение комиссий SUAS.L и SPXE.L
SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAS.L и SPXE.L
Ни SUAS.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUAS.L and SPXE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SUAS.L.
SUAS.L is categorized as ESG, while SPXE.L is S&P 500. SUAS.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUAS.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAS.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор