PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUAS.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.


SUAS.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
9.71%
С начала года
12.45%
1 год
19.35%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.82%

SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUAS.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
12.45%10.91%14.06%24.41%-18.71%31.16%41.80%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.48%17.97%24.55%28.40%-18.00%32.29%28.38%

Correlation

The correlation between SUAS.L and SPXE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SUAS.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUAS.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUAS.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.51

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

10.68

-2.38

SUAS.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и SPXE.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUAS.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-24.15%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.79%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-19.14%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.93%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.05%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.70%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и SPXE.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUAS.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.04%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.31%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.92%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.20%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.18%

-2.43%

Сравнение комиссий SUAS.L и SPXE.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и SPXE.L

Ни SUAS.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SUAS.L and SPXE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SUAS.L.

SUAS.L is categorized as ESG, while SPXE.L is S&P 500. SUAS.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUAS.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUAS.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор