PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUAP.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUAP.L с G500.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SUAP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 11.91%/yr for G500.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности SUAP.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUAP.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.77%.

SUAP.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
10.61%
С начала года
12.06%
1 год
18.49%
3 года*
13.49%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

G500.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
9.12%
С начала года
8.77%
1 год
19.38%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
Всё время*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUAP.L и G500.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUAP.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		12.06%10.67%13.28%22.38%-20.64%18.23%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.77%17.45%24.98%24.88%-19.98%15.19%

Correlation

The correlation between SUAP.L and G500.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between SUAP.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUAP.L и G500.L

Секторы
SUAP.L
G500.L

Технологии

40.7%
39.0%

Финансовые услуги

12.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Промышленность

8.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

SUAP.L
40.7%
G500.L
39.0%

Финансовые услуги

SUAP.L
12.0%
G500.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

SUAP.L
10.7%
G500.L
9.9%

Здравоохранение

SUAP.L
9.2%
G500.L
8.3%

Промышленность

SUAP.L
8.8%
G500.L
7.8%

Коммуникационные услуги

SUAP.L
8.8%
G500.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

SUAP.L
5.0%
G500.L
4.5%

Недвижимость

SUAP.L
1.8%
G500.L
1.8%

Сырьевые материалы

SUAP.L
1.6%
G500.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUAP.L
1.5%
G500.L
2.1%

Энергетика

SUAP.L

-

G500.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SUAP.L:
SUAP.L с FLES.LSUAP.L с CNDX.LSUAP.L с CSP1.LSUAP.L с IWDA.LSUAP.L с EIMI.LSUAP.L с ISAC.LSUAP.L с IUIT.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

SUAP.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAP.L
Ранг доходности на риск SUAP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAP.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAP.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUAP.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.40

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.35

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.45

-1.62

SUAP.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAP.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAP.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUAP.L и G500.L

Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUAP.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-25.20%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.21%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-18.22%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.20%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.68%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.30%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAP.L и G500.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUAP.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.04%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.28%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.10%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.96%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.87%

+0.56%

Сравнение комиссий SUAP.L и G500.L

SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAP.L и G500.L

Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUAP.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.90%0.92%1.09%1.22%1.42%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SUAP.L and G500.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for SUAP.L.

SUAP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. SUAP.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор