Сравнение SUAP.L с IUIT.L
SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUAP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 21.10%/yr for IUIT.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAP.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAP.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.67%.
SUAP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
IUIT.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 24.79%
- Всё время*
- 25.07%
Сравнение доходности по годам SUAP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.06% | 10.67% | 13.28% | 22.38% | -20.64% | 18.23% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 15.67% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 33.68% |
Correlation
The correlation between SUAP.L and IUIT.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.67 |
The correlation between SUAP.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SUAP.L и IUIT.L
Секторы
SUAP.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
SUAP.L
IUIT.L
Финансовые услуги
SUAP.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
SUAP.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
SUAP.L
IUIT.L
-
Промышленность
SUAP.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
SUAP.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
SUAP.L
IUIT.L
-
Недвижимость
SUAP.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SUAP.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SUAP.L
IUIT.L
-
Энергетика
SUAP.L
-
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SUAP.L
IUIT.L
Сравнение SUAP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.69 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 3.99 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAP.L и IUIT.L
Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -28.01% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.96% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -28.01% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -28.01% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -8.99% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.18% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 7.18% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAP.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.28% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 17.21% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.11% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 23.20% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.25% | -5.82% |
Сравнение комиссий SUAP.L и IUIT.L
SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAP.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SUAP.L and IUIT.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SUAP.L.
SUAP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SUAP.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор