PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 21 июл. 2026 г.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) provides GBP-hedged exposure to US large- and mid-cap companies selected using socially responsible investment and reduced-fossil-fuel criteria.

ISIN
IE00BMWPV470
Эмитент
iShares
Дата выпуска
21 мая 2021 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Large Cap Blend Equities, ESG
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
£17M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SUAP.L:
SUAP.L с FLES.LSUAP.L с CNDX.LSUAP.L с CSP1.LSUAP.L с IWDA.LSUAP.L с EIMI.LSUAP.L с ISAC.LSUAP.L с IUIT.LSUAP.L с IWVG.LSUAP.L с SPXS.LSUAP.L с IGLN.L

Доходность

График доходности SUAP.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции SUAP.L — £8. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции SUAP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,546.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) показал доход в 12.06% с начала года и 18.49% за последние 12 месяцев.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
10.61%
С начала года
12.06%
1 год
18.49%
3 года*
13.49%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
6.80%
С начала года
9.05%
1 год
18.10%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.82%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SUAP.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SUAP.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.63%-0.14%-7.42%12.17%5.22%3.87%-3.66%12.06%
20251.60%-3.63%-4.75%-1.55%9.42%3.37%0.47%1.23%3.05%0.89%-1.47%2.27%10.67%
20240.36%2.33%2.97%-4.75%-0.00%4.90%2.22%0.17%3.17%-1.13%7.04%-4.10%13.28%
20236.51%-0.61%0.20%0.61%-1.02%8.04%3.44%-1.66%-4.89%-4.94%9.77%6.21%22.38%
2022-7.98%-1.29%4.67%-7.32%-3.66%-8.14%8.11%-3.04%-7.74%5.90%2.78%-3.32%-20.64%
20211.40%1.97%1.93%3.03%-3.31%8.17%-0.35%4.47%18.23%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.37, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2021.

  • This ETF participated in 115.69% of S&P 500 Index downside but only 98.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.67%
Бета
0.37
R²
0.12
Участие в росте
98.15%
Участие в снижении
115.69%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SUAP.L составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SUAP.L имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск SUAP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAP.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUAP.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.51

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.03

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.26

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

8.20

-0.37

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.07 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%£0.00£0.01£0.02£0.03£0.04£0.05£0.06£0.0720212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021
Дивиденд£0.07£0.06£0.07£0.07£0.07£0.03

Дивидендный доход

0.90%0.92%1.09%1.22%1.42%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.04
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.06
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.07
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.07
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.07
2021£0.03£0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 27.13%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-27.13%окт. 2022 г.
9mo 15d1y 5mo
2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок2022
-19.71%апр. 2025 г.
3mo 29d2mo 27d
6mo 26dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.76%март 2026 г.
2mo18d
2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-7.74%авг. 2024 г.
20d1mo 13d
2mo 3dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
—
-6.79%апр. 2024 г.
15d2mo 3d
2mo 18dапр. 2024 г. - июнь 2024 г.
—

Показатели просадок

SUAP.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-37.07%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.03%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-22.15%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-22.15%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.42%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.29%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.21%

+0.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SUAP.L

Добавьте iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SUAP.L