Сравнение SUAP.L с FLES.L
SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SUAP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAP.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAP.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.75%.
SUAP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
FLES.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам SUAP.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.06% | 10.67% | 13.28% | 22.38% | -20.64% | 18.23% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.75% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -2.34% |
Correlation
The correlation between SUAP.L and FLES.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAP.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SUAP.L
FLES.L
Сравнение SUAP.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAP.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.07 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.19 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAP.L и FLES.L
Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAP.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -10.70% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -3.14% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -3.14% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -4.87% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.87% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.40% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.19% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAP.L и FLES.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAP.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.07% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 2.73% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 4.03% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.43% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 6.28% | +10.15% |
Сравнение комиссий SUAP.L и FLES.L
SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAP.L и FLES.L
Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% |
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SUAP.L and FLES.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SUAP.L.
SUAP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SUAP.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор