Сравнение SUAP.L с CAPU.L
SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - SUAP.L tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 9.58%/yr for CAPU.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAP.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAP.L торгуется в GBP, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.06%.
SUAP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
CAPU.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 4.06%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам SUAP.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.06% | 10.67% | 13.28% | 22.38% | -20.64% | 18.23% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.06% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 17.16% |
Correlation
The correlation between SUAP.L and CAPU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between SUAP.L and CAPU.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAP.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
SUAP.L
CAPU.L
Сравнение SUAP.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAP.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.14 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 3.20 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAP.L и CAPU.L
Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAP.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -42.89% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.76% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -20.13% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -20.13% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -0.42% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.80% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.76% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAP.L и CAPU.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAP.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.91% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.20% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 9.26% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.38% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.27% | -4.84% |
Сравнение комиссий SUAP.L и CAPU.L
SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAP.L и CAPU.L
Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SUAP.L and CAPU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUAP.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUAP.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
SUAP.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор