PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SU.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, SU.TO returned 32.60%/yr vs 7.26%/yr for VBAL.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU.TO показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 7.52%.

SU.TO

1 день
0.09%
1 месяц
11.86%
6 месяцев
27.99%
С начала года
45.88%
1 год
70.08%
3 года*
36.50%
5 лет*
32.60%
10 лет*
13.61%
Всё время*
6.31%

VBAL.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
4.76%
С начала года
7.52%
1 год
14.78%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
Всё время*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SU.TO
Suncor Energy Inc.		45.88%23.85%26.14%3.73%41.63%53.98%-47.70%16.23%-11.78%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.52%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%

Correlation

The correlation between SU.TO and VBAL.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.27

The correlation between SU.TO and VBAL.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

SU.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SU.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.75

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.52

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.50

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

10.28

+1.29

SU.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SU.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-21.19%

-52.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-5.93%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-9.66%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-16.38%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-2.12%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-3.11%

-29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.44%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SU.TO и VBAL.TO

Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SU.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

1.98%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

7.04%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

8.49%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

8.74%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

10.08%

+24.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VBAL.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU.TO
Suncor Energy Inc.		2.71%3.79%4.30%4.96%4.38%3.32%5.13%3.95%3.78%2.77%2.64%3.19%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.13%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SU.TO and VBAL.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор