PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYC.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STYC.L с U03A.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STYC.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, STYC.L returned 7.12% vs 3.93% for U03A.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. STYC.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.

Доходность

Сравнение доходности STYC.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STYC.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.51%.

STYC.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.12%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.50%

U03A.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STYC.L и U03A.L

2026 (YTD)20252024
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		1.41%9.13%0.78%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		1.51%4.22%1.33%

Correlation

The correlation between STYC.L and U03A.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с STYC.L:
STYC.L с ECR3.DESTYC.L с SDIA.LSTYC.L с VAGU.LSTYC.L с AGGG.LSTYC.L с BNDWSTYC.L с FLO5.LSTYC.L с BNDX
Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с IBTAU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с JGSA.L

Доходность на риск

STYC.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYC.L
Ранг доходности на риск STYC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYC.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYC.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYC.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STYC.LU03A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
8.85

-6.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
20.41

-17.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

5.03

-3.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

41.98

-37.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

274.18

-257.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STYC.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYC.L на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYC.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STYC.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

8.85

-6.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

4.99

-4.22

Просадки

Сравнение просадок STYC.L и U03A.L

Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и U03A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STYC.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-0.83%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-0.10%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.01%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STYC.L и U03A.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STYC.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.13%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

0.26%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

0.45%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

0.88%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

0.88%

+5.61%

Сравнение комиссий STYC.L и U03A.L

STYC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYC.L и U03A.L

Ни STYC.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

STYC.L and U03A.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for STYC.L.

STYC.L is categorized as High Yield Bonds, while U03A.L is Ultrashort Bond. STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for STYC.L and 0.07% for U03A.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STYC.L и U03A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор