PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYC.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STYC.L с SDIA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).

STYC.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STYC.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STYC.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STYC.L и SDIA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-0.14%9.13%8.08%11.66%-4.84%4.37%3.84%10.02%-0.61%2.44%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.08%6.17%4.99%5.64%-4.49%-0.70%4.50%6.12%0.82%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, STYC.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.08%.

STYC.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.58%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.83%

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.37%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с STYC.L:
STYC.L с ECR3.DESTYC.L с VAGU.LSTYC.L с BNDWSTYC.L с AGGG.LSTYC.L с BNDXSTYC.L с SGOVSTYC.L с FLO5.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с IBTA.L

Сравнение комиссий STYC.L и SDIA.L

STYC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDIA.L в 0.20%.

STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

STYC.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYC.L
Ранг доходности на риск STYC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYC.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYC.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYC.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STYC.LSDIA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.50

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.34

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

15.64

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STYC.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYC.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYC.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STYC.LSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между STYC.L и SDIA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYC.L и SDIA.L

Ни STYC.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STYC.L и SDIA.L

Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и SDIA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STYC.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-12.55%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-1.32%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-7.61%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.68%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.19%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.28%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STYC.L и SDIA.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STYC.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.76%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.17%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

2.38%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

2.58%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

3.45%

+3.05%