PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYC.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STYC.L с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

STYC.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STYC.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STYC.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STYC.L и AGGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-0.14%9.13%8.08%11.66%-4.84%4.37%3.84%10.02%-0.61%0.33%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.64%8.06%-1.44%5.27%-15.93%-5.32%9.37%6.85%-1.17%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, STYC.L показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.

STYC.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.58%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.83%

AGGG.L

1 день
0.94%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.76%
3 года*
2.73%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с STYC.L:
STYC.L с ECR3.DESTYC.L с SDIA.LSTYC.L с VAGU.LSTYC.L с BNDWSTYC.L с BNDXSTYC.L с SGOVSTYC.L с FLO5.L
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий STYC.L и AGGG.L

STYC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.

STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Доходность на риск

STYC.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYC.L
Ранг доходности на риск STYC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYC.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYC.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYC.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STYC.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.33

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

4.52

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STYC.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYC.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AGGG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYC.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STYC.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.21

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.05

+0.70

Корреляция

Корреляция между STYC.L и AGGG.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYC.L и AGGG.L

STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок STYC.L и AGGG.L

Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STYC.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-25.91%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.48%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-24.24%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-11.32%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.50%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STYC.L и AGGG.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) составляет 1.65%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STYC.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.08%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

3.34%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

5.36%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.74%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

6.32%

+0.18%