PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYC.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STYC.L с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

STYC.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STYC.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STYC.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STYC.L и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-0.14%9.13%8.08%11.66%-4.84%4.37%11.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, STYC.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

STYC.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.58%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.83%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с STYC.L:
STYC.L с ECR3.DESTYC.L с SDIA.LSTYC.L с VAGU.LSTYC.L с BNDWSTYC.L с AGGG.LSTYC.L с BNDXSTYC.L с FLO5.L
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий STYC.L и SGOV

STYC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

STYC.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYC.L
Ранг доходности на риск STYC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYC.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYC.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYC.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STYC.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

20.61

-19.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

283.87

-282.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

201.33

-199.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

411.31

-409.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

4,618.08

-4,605.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STYC.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYC.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYC.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STYC.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

20.61

-19.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

14.12

-13.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

12.34

-11.60

Корреляция

Корреляция между STYC.L и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYC.L и SGOV

STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM202520242023202220212020
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок STYC.L и SGOV

Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

STYC.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-0.03%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-0.01%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-0.03%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

0.00%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.00%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STYC.L и SGOV

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STYC.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.06%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.13%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

0.20%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

0.24%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

0.24%

+6.26%