Сравнение STXH.DE с IBCJ.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 15.53%/yr for IBCJ.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 17.97%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
IBCJ.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 17.97%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам STXH.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 6.71% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 17.97% | 53.72% | -0.44% | 43.89% | -21.77% | 14.38% | -18.70% | -3.73% | -9.08% | 15.04% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and IBCJ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between STXH.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
IBCJ.DE
Сравнение STXH.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.27 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.84 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -67.13% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.98% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -18.52% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -47.29% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.66% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -39.16% | +34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.16% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.31% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 17.59% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 23.03% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 26.71% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 24.92% | -9.97% |
Сравнение комиссий STXH.DE и IBCJ.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор