PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXG с STXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXG и STXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 500 ETF (STXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у STXF с доходностью 8.09%.


STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
10 лет*

STXF

1 день
-1.57%
1 месяц
-1.21%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.10%
1 год
23.76%
3 года*
21.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и STXF


2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF
6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
STXF
Strive 500 ETF
8.09%17.95%25.13%27.70%2.49%

Correlation

The correlation between STXG and STXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between STXG and STXF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 1000 Growth ETF

Strive 500 ETF

Доходность на риск

STXG vs. STXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина

STXF
Ранг доходности на риск STXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c STXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 500 ETF (STXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXGSTXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.57

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.21

-4.18

STXG vs. STXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и STXF

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXF в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXGSTXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-19.00%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.29%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.00%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.26%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.30%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.12%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и STXF

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Strive 500 ETF (STXF) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXGSTXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.02%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.30%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.09%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.17%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.17%

+1.50%

Сравнение комиссий STXG и STXF

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и STXF

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности STXF в 1.05%


ПозицияTTM2025202420232022
STXF
Strive 500 ETF
1.05%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXG
Strive 1000 Growth ETF
0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, STXG and STXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to STXF (5.02%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXF's -19.00%.

On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 21.03% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

STXF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.47% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXF is Large Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.05% for STXF.

STXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и STXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор