Сравнение STXG с STXF
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STXF (Strive 500 ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 21.03%/yr for STXF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for STXF.
Доходность
Сравнение доходности STXG и STXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у STXF с доходностью 8.09%.
STXG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и STXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 6.35% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -1.65% |
STXF Strive 500 ETF | 8.09% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 2.49% |
Correlation
The correlation between STXG and STXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between STXG and STXF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. STXF — Ранг доходности на риск
STXG
STXF
Сравнение STXG c STXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 500 ETF (STXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | STXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.57 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 11.21 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и STXF
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXF в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -19.00% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.29% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -19.00% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.26% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.12% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и STXF
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Strive 500 ETF (STXF) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.02% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.30% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.09% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.17% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.17% | +1.50% |
Сравнение комиссий STXG и STXF
STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и STXF
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности STXF в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 1.05% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, STXG and STXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXG has higher volatility (5.85%) compared to STXF (5.02%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXF's -19.00%.
On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 21.03% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.
STXF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.47% for STXG.
STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXF is Large Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.05% for STXF.
STXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и STXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор