Сравнение STXF с GXLC
STXF (Strive 500 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STXF charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности STXF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXF показывает доходность 8.95%, а GXLC немного выше – 9.00%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 2.95% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.00% | 3.22% |
Correlation
The correlation between STXF and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
STXF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и GXLC
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -9.08% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.53% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 13.67% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.67% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.67% | +2.48% |
Сравнение комиссий STXF и GXLC
STXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и GXLC
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, STXF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for STXF.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.64% for GXLC.
STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для STXF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор