Сравнение STXF с BUFH
STXF (Strive 500 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXF charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности STXF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 12.87% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between STXF and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
STXF
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и BUFH
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -1.53% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.19% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.18% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 2.37% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 2.37% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 2.37% | +13.78% |
Сравнение комиссий STXF и BUFH
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и BUFH
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFH.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для STXF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор