Сравнение STXD с STXF
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and STXF (Strive 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Strive - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 21.03%/yr for STXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for STXF.
Доходность
Сравнение доходности STXD и STXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у STXF с доходностью 8.09%.
STXD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и STXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.46% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | 1.51% |
STXF Strive 500 ETF | 8.09% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 2.49% |
Correlation
The correlation between STXD and STXF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between STXD and STXF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. STXF — Ранг доходности на риск
STXD
STXF
Сравнение STXD c STXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 500 ETF (STXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | STXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.57 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.21 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и STXF
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки STXF в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -19.00% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.29% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -19.00% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.26% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.30% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и STXF
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.05%, в то время как у Strive 500 ETF (STXF) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | STXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.02% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.30% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 13.09% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.17% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.17% | -2.99% |
Сравнение комиссий STXD и STXF
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и STXF
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности STXF в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
STXF Strive 500 ETF | 1.05% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and STXF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXF has higher volatility (5.02%) compared to STXD (4.05%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs STXF's -19.00%.
On 3-year performance, STXF leads with 21.03% vs 14.62% for STXD. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.03% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.
STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.05% for STXF.
STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.05% for STXF.
STXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и STXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор