Сравнение STXAX с ISHYX
STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) and ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, STXAX returned 2.50%/yr vs 2.86%/yr for ISHYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXAX charges 0.83%/yr vs 0.59%/yr for ISHYX.
Доходность
Сравнение доходности STXAX и ISHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXAX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям ISHYX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.86% соответственно.
STXAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.50%
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам STXAX и ISHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 2.00% | 4.23% | 3.41% | 7.63% | -11.29% | 3.36% | 3.77% | 8.18% | 1.08% | 6.82% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 2.40% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
Correlation
The correlation between STXAX and ISHYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between STXAX and ISHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXAX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск
STXAX
ISHYX
Сравнение STXAX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXAX | ISHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.87 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.77 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 14.18 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXAX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STXAX и ISHYX
Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и ISHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXAX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -13.64% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.89% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.19% | -4.03% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -12.03% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -13.64% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.64% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.50% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXAX и ISHYX
Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что STXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXAX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.31% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.10% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.33% | +1.31% |
Сравнение комиссий STXAX и ISHYX
STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXAX и ISHYX
Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ISHYX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.64% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 3.49% | 4.77% | 3.83% | 3.56% | 2.97% | 2.47% | 3.32% | 4.41% | 4.30% | 4.30% | 4.11% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
STXAX and ISHYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXAX has higher volatility (1.29%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, STXAX dropped -22.48% vs ISHYX's -13.64%.
ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXAX и ISHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор