PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXAX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXAX с FDUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past year, STXAX returned 8.59% vs 4.74% for FDUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXAX charges 0.83%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности STXAX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXAX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у FDUAX с доходностью 2.49%.

STXAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.23%
1 год
8.59%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.36%

FDUAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.49%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXAX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		2.23%4.23%3.41%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		2.49%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between STXAX and FDUAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between STXAX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Municipal High Income Fund

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с FMFMXSTXAX с NHMFXSTXAX с NVHIXSTXAX с EWHYXSTXAX с HIMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с BATEX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

STXAX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXAX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXAXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.82

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.83

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.97

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

9.37

+0.66

STXAX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXAX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXAX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXAX и FDUAX

Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXAXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-3.96%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.71%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.30%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.69%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.54%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STXAX и FDUAX

Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что STXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXAXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.79%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.04%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

3.21%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.21%

+1.43%

Сравнение комиссий STXAX и FDUAX

STXAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXAX и FDUAX

Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FDUAX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.23%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.50%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%

Часто задаваемые вопросы

STXAX and FDUAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXAX has higher volatility (0.66%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, STXAX dropped -22.48% vs FDUAX's -3.96%.

STXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXAX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор