PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVTX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STVTX с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - STVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STVTX returned 10.42%/yr vs 10.43%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STVTX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности STVTX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVTX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STVTX имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции VIMCX немного впереди с 10.43%.

STVTX

1 день
1.09%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.96%
1 год
28.88%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.42%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVTX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		14.77%11.95%9.91%14.84%-13.97%25.70%3.75%31.00%-10.77%16.24%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between STVTX and VIMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.88

The correlation between STVTX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с STVTX:
STVTX с YAFFXSTVTX с VKSIXSTVTX с SAMBXSTVTX с SWLVXSTVTX с PKSFXSTVTX с ACTIXSTVTX с AIO
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

STVTX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVTX
Ранг доходности на риск STVTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVTX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVTXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.05

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.04

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.07

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-0.18

+14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVTX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVTX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVTX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVTXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.05

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок STVTX и VIMCX

Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVTXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-33.92%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.14%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.49%

-20.32%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-28.42%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-33.92%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.88%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.56%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STVTX и VIMCX

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 4.16% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVTXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.04%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.68%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

18.11%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.70%

+1.63%

Сравнение комиссий STVTX и VIMCX

STVTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVTX и VIMCX

Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		13.11%15.05%22.34%2.47%11.17%31.52%5.63%6.98%29.94%17.07%0.39%10.54%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

STVTX and VIMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STVTX has higher volatility (4.16%) compared to VIMCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs VIMCX's -33.92%.

STVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVTX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор