PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVTX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STVTX с VIMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - STVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STVTX returned 10.85%/yr vs 10.93%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STVTX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности STVTX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVTX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STVTX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции VIMCX немного впереди с 10.93%.

STVTX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
16.21%
6 месяцев
14.67%
1 год
27.52%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.85%

VIMCX

1 день
1.10%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.36%
1 год
-0.98%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVTX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		16.21%11.95%9.91%14.84%-13.97%25.70%3.75%31.00%-10.77%16.24%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.45%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between STVTX and VIMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.88

The correlation between STVTX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с STVTX:
STVTX с FALGXSTVTX с YAFFXSTVTX с AIOSTVTX с AVERXSTVTX с MERFXSTVTX с THPGXSTVTX с FLCOX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

STVTX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVTX
Ранг доходности на риск STVTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVTX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STVTXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.09

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.02

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.12

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-0.31

+12.91

STVTX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVTX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVTX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STVTX и VIMCX

Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVTXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-33.92%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.14%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.49%

-20.32%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-28.42%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-33.92%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.95%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.89%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.80%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности STVTX и VIMCX

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 5.45% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVTXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.54%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.76%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.27%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.21%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.69%

+1.65%

Сравнение комиссий STVTX и VIMCX

STVTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVTX и VIMCX

Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности VIMCX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		15.86%15.05%22.34%2.47%11.17%31.52%5.63%6.98%29.94%17.07%0.39%10.54%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.44%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

STVTX and VIMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (5.54%) compared to STVTX (5.45%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs VIMCX's -33.92%.

STVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVTX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор