Сравнение STSM с MUU
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - STSM tracks the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности STSM и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 465.14%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -47.49%
- 6 месяцев
- 261.86%
- С начала года
- 465.14%
- 1 год
- 2,789.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 490.43%
Сравнение доходности по годам STSM и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 465.14% | 29.83% |
Correlation
The correlation between STSM and MUU is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. MUU — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение STSM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 50.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 157.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и MUU
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -75.07% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -53.95% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -23.76% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 152.49% | -69.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 142.02% | -58.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 142.02% | -58.71% |
Сравнение комиссий STSM и MUU
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и MUU
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.20% | 4.27% | 0.31% |
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and MUU have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
MUU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for STSM.
STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для STSM и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор