PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с BVATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSCX с BVATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and BVATX (Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund) are both mutual funds - STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BVATX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STSCX returned 12.20%/yr vs 1.45%/yr for BVATX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for BVATX.

Доходность

Сравнение доходности STSCX и BVATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у BVATX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BVATX по среднегодовой доходности: 12.20% против 1.45% соответственно.

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%

BVATX

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.75%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSCX и BVATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
BVATX
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund		0.70%4.70%0.32%3.60%-5.59%-0.59%4.28%6.32%0.79%3.28%

Correlation

The correlation between STSCX and BVATX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1999 г.

-0.08

The correlation between STSCX and BVATX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX
Часто сравнивают с BVATX:
BVATX с NQPBVATX с BBISXBVATX с BBNTXBVATX с BIBTXBVATX с STRGXBVATX с BEGIXBVATX с DNYMX

Доходность на риск

STSCX vs. BVATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BVATX
Ранг доходности на риск BVATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVATX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVATX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVATX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVATX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVATX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c BVATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXBVATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.57

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.85

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

5.95

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. BVATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BVATX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и BVATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXBVATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.05

-0.46

Просадки

Сравнение просадок STSCX и BVATX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BVATX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BVATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSCXBVATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-10.24%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-2.57%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-4.25%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-9.97%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-10.24%

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.95%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-1.61%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.80%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и BVATX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSCXBVATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.81%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

1.64%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

2.00%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

2.81%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

3.19%

+18.94%

Сравнение комиссий STSCX и BVATX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BVATX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и BVATX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности BVATX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVATX
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund		2.54%3.36%2.67%1.89%1.81%1.65%2.03%2.27%2.24%2.20%3.06%2.71%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

STSCX and BVATX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSCX has higher volatility (4.14%) compared to BVATX (0.81%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs BVATX's -10.24%.

BVATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSCX и BVATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор