PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRNY с KNBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRNY с KNBWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STRNY (Severn Trent PLC PK) and KNBWY (Kirin Holdings Co Ltd) are both stocks. STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KNBWY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRNY returned 7.24%/yr vs 1.51%/yr for KNBWY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRNY и KNBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Severn Trent PLC PK (STRNY) и Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRNY показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у KNBWY с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции STRNY превзошли акции KNBWY по среднегодовой доходности: 7.24% против 1.51% соответственно.

STRNY

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.96%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.24%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
7.24%

KNBWY

1 день
-0.37%
1 месяц
0.75%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.99%
3 года*
6.00%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRNY и KNBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.18%24.68%0.84%8.95%-16.52%34.64%-7.80%56.74%-15.28%7.01%
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		15.41%18.13%-9.53%-4.01%-5.82%-32.10%9.07%5.00%-17.74%55.06%

Correlation

The correlation between STRNY and KNBWY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г.

0.10

The correlation between STRNY and KNBWY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRNY:

$11.64B

KNBWY:

$14.07B

EPS

STRNY:

£2.00

KNBWY:

¥188.24

Коэффициент P/E

STRNY:

14.63

KNBWY:

14.92

Коэффициент PEG

STRNY:

0.83

KNBWY:

0.29

Коэффициент P/S

STRNY:

1.67

KNBWY:

0.91

Коэффициент P/B

STRNY:

4.79

KNBWY:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

STRNY:

£5.28B

KNBWY:

¥2.49T

Валовая прибыль (12 мес.)

STRNY:

£1.49B

KNBWY:

¥1.20T

EBITDA (12 мес.)

STRNY:

£2.47B

KNBWY:

¥354.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Severn Trent PLC PK

Kirin Holdings Co Ltd

Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с GEBN.SWSTRNY с CGWSTRNY с SWDA.LSTRNY с 0001.HKSTRNY с SCHCSTRNY с AHKSYSTRNY с AAPL
Часто сравнивают с KNBWY:
KNBWY с KOKNBWY с AMZNKNBWY с AAPLKNBWY с EONGYKNBWY с LINKNBWY с 0001.HKKNBWY с BEP

Доходность на риск

STRNY vs. KNBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KNBWY
Ранг доходности на риск KNBWY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNBWY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNBWY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNBWY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNBWY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNBWY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRNY c KNBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Severn Trent PLC PK (STRNY) и Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRNYKNBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.04

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.69

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.81

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

4.34

-3.14

STRNY vs. KNBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRNY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа KNBWY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRNY и KNBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRNY и KNBWY

Максимальная просадка STRNY за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки KNBWY в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRNY и KNBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRNYKNBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-58.07%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.84%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-20.79%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-37.49%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-58.07%

+19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-39.63%

+27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-28.44%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STRNY и KNBWY

Текущая волатильность для Severn Trent PLC PK (STRNY) составляет 4.49%, в то время как у Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что STRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRNYKNBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.64%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

18.56%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

24.04%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

20.75%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

23.94%

+7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRNY и KNBWY

Дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности KNBWY в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		1.43%1.65%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.24%2.41%
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.34%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRNY и KNBWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Severn Trent PLC PK и Kirin Holdings Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
1.42B
583.56B
(STRNY) Общая выручка
(KNBWY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STRNY значения в GBP, KNBWY значения в JPY

Сравнение рентабельности STRNY и KNBWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Severn Trent PLC PK и Kirin Holdings Co Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
28.3%
48.3%
Активы портфеля
STRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о валовой прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

KNBWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 281.99B при выручке в 583.56B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

STRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила об операционной прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

KNBWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 50.91B при выручке в 583.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

STRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о чистой прибыли в 145.76M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

KNBWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.58B при выручке в 583.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

STRNY and KNBWY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNBWY has higher volatility (6.64%) compared to STRNY (4.49%). In terms of maximum drawdown, STRNY dropped -66.53% vs KNBWY's -58.07%.

KNBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRNY и KNBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор