Сравнение STRC с FOF
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRC и FOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 5.57%.
STRC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам STRC и FOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -5.41% | 10.08% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.57% | 6.29% |
Correlation
The correlation between STRC and FOF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. FOF — Ранг доходности на риск
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOF
Сравнение STRC c FOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | FOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и FOF
Максимальная просадка STRC за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и FOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -59.38% | +48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -7.82% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -9.34% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и FOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.76% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 18.05% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.34% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и FOF
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности FOF в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.78% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 12.49% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and FOF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и FOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор