Сравнение STPAX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 21.35% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и VITAX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
STPAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
STPAX
VITAX
Сравнение STPAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.77 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.48 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и VITAX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и VITAX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -54.81% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.38% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -35.10% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -35.10% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -12.77% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -8.06% | -51.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.30% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и VITAX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 8.04% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 16.41% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 27.65% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 25.29% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 24.72% | -2.75% |