Сравнение STPAX с SMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности STPAX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPAX и SMBPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	-10.38%	16.20%	20.02%	45.01%	-31.89%	16.54%	26.75%	45.00%	0.06%	27.77%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-2.38%	2.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции STPAX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 14.36% против -0.09% соответственно.

STPAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -4.84%

С начала года: -10.38%

6 месяцев: -9.15%

1 год: 12.65%

3 года*: 16.18%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 14.36%

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с STPAX:

STPAX с SAMIX STPAX с SIBPX STPAX с SMICX STPAX с SHPAX STPAX с FELIX STPAX с LUNAX STPAX с SLCGX

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Сравнение комиссий STPAX и SMBPX

STPAX берет комиссию в 2.53%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

STPAX

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Доходность на риск

STPAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STPAX	SMBPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.04	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	1.37	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.34	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	0.59	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.95	2.15	+0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPAX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMBPX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STPAX	SMBPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.04	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.05	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	-0.05	+0.70
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.88	-0.64

Корреляция

Корреляция между STPAX и SMBPX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и SMBPX

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	19.30%	17.30%	13.90%	7.63%	22.55%	13.94%	14.21%	12.52%	4.84%	8.32%	9.28%	12.58%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок STPAX и SMBPX

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STPAX	SMBPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.25%	-9.99%	-84.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.49%	-3.63%	-11.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.07%	-6.72%	-30.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.07%	-9.99%	-27.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.70%	-2.99%	-9.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-59.10%	-2.47%	-56.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.61%	1.03%	+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и SMBPX

Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STPAX	SMBPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.22%	0.00%	+6.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.85%	0.80%	+12.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.84%	3.37%	+19.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.69%	2.20%	+19.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.97%	1.97%	+20.00%

Сравнение STPAX с SMBPX

Доходность

Сравнение доходности STPAX и SMBPX

Сравнение доходности по годам STPAX и SMBPX

Доходность по периодам

STPAX

SMBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STPAX и SMBPX

Доходность на риск

STPAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

STPAX

SMBPX

Сравнение STPAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STPAX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и SMBPX

Просадки

Сравнение просадок STPAX и SMBPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и SMBPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)