Сравнение STPAX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции STPAX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 7.03% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SHPAX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
STPAX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
STPAX
SHPAX
Сравнение STPAX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.89 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.16 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SHPAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SHPAX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SHPAX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -69.50% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -7.87% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -16.32% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -28.05% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -5.31% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -28.07% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.88% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SHPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.09% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 9.90% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 16.63% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 14.21% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.57% | +5.40% |