Сравнение STOX с UNOV
STOX (Horizon Core Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности STOX и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.40% | 6.06% |
Correlation
The correlation between STOX and UNOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. UNOV — Ранг доходности на риск
STOX
UNOV
Сравнение STOX c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.91 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и UNOV
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -13.84% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и UNOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 5.58% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 6.83% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 7.72% | +4.67% |
Сравнение комиссий STOX и UNOV
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и UNOV
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and UNOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UNOV.
They also come from different issuers: Horizon and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.79% for UNOV.
Подберите оптимальное распределение для STOX и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор