Сравнение STOX с HBTA
STOX (Horizon Core Equity ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Over the past year, STOX returned 21.66% vs 24.22% for HBTA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности STOX и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOX показывает доходность 9.93%, а HBTA немного ниже – 9.55%.
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 17.93% |
Correlation
The correlation between STOX and HBTA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between STOX and HBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. HBTA — Ранг доходности на риск
STOX
HBTA
Сравнение STOX c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.85 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.06 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и HBTA
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -26.73% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -13.18% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.61% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -4.11% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.01% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и HBTA
Текущая волатильность для Horizon Core Equity ETF (STOX) составляет 3.34%, в то время как у Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что STOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.18% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 15.28% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 18.64% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 24.83% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 24.83% | -12.20% |
Сравнение комиссий STOX и HBTA
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и HBTA
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, STOX and HBTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTA has higher volatility (6.18%) compared to STOX (3.34%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs HBTA's -26.73%.
On 1-year performance, HBTA leads with 24.22% vs 21.66% for STOX. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 24.22% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for HBTA.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор