Сравнение STOX с FJUN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности STOX и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 5.01%.
STOX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.22% | 13.00% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 5.01% | 7.54% |
Correlation
The correlation between STOX and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. FJUN — Ранг доходности на риск
STOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение STOX c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и FJUN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -13.26% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.66% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 5.60% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.55% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.25% | +2.55% |
Сравнение комиссий STOX и FJUN
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и FJUN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FJUN.
They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для STOX и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор