PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STOX с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STOX и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Core Equity ETF (STOX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 5.01%.


STOX

1 день
1.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FJUN

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.35%
3 года*
13.32%
5 лет*
11.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOX и FJUN


Correlation

The correlation between STOX and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Core Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

STOX vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOX c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STOXFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

STOX vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STOX и FJUN

Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и FJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STOXFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-13.26%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.66%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STOX и FJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STOXFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

5.60%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

10.55%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

10.25%

+2.55%

Сравнение комиссий STOX и FJUN

STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STOX и FJUN

Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
0.00%0.00%
STOX
Horizon Core Equity ETF
0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы


STOX and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOX и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор