Сравнение STNFX с CHASX
STNFX (Allspring Large Cap Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STNFX returned 16.82%/yr vs 20.37%/yr for CHASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STNFX charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности STNFX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNFX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции STNFX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 16.82% против 20.37% соответственно.
STNFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 16.82%
CHASX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 53.84%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам STNFX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNFX Allspring Large Cap Growth Fund | 6.71% | 14.63% | 30.44% | 40.91% | -30.86% | 15.76% | 32.30% | 47.33% | 1.22% | 33.40% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.84% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between STNFX and CHASX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between STNFX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNFX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
STNFX
CHASX
Сравнение STNFX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNFX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.63 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 24.23 | -21.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.19 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок STNFX и CHASX
Максимальная просадка STNFX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNFX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -45.94% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -9.90% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -23.40% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -24.63% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -30.40% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.15% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.30% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNFX и CHASX
Текущая волатильность для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) составляет 3.10%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что STNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.51% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 13.68% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 17.47% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 20.23% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.88% | +3.09% |
Сравнение комиссий STNFX и CHASX
STNFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNFX и CHASX
Дивидендная доходность STNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности CHASX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.19% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
STNFX Allspring Large Cap Growth Fund | 13.17% | 14.06% | 14.18% | 18.68% | 10.88% | 15.11% | 13.51% | 19.01% | 30.81% | 22.67% | 5.50% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
STNFX and CHASX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.51%) compared to STNFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, STNFX dropped -43.46% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNFX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор