PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STNC с GARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STNC и GARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Mango Growth ETF (GARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 25.28%.


STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*

GARY

1 день
-4.30%
1 месяц
3.59%
С начала года
25.28%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и GARY


2026 (YTD)2025
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
7.97%-0.81%
GARY
Mango Growth ETF
25.28%0.25%

Correlation

The correlation between STNC and GARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Mango Growth ETF

Доходность на риск

STNC vs. GARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GARY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c GARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STNCGARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

STNC vs. GARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STNCGARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

3.28

-2.78

Просадки

Сравнение просадок STNC и GARY

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и GARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STNCGARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-10.28%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.86%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.70%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и GARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STNCGARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

20.25%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.25%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

20.25%

-4.85%

Сравнение комиссий STNC и GARY

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и GARY

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GARY в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы


STNC and GARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.04% for GARY.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Mango. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.77% for GARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и GARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор