Сравнение STMSX с FTHSX
STMSX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STMSX returned 9.17%/yr vs 13.74%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STMSX charges 1.11%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.
Доходность
Сравнение доходности STMSX и FTHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STMSX на уровне 14.88% и FTHSX на уровне 14.88%. За последние 10 лет акции STMSX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.74% соответственно.
STMSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 7.83%
FTHSX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам STMSX и FTHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMSX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund | 14.88% | 8.67% | 13.34% | 12.97% | -16.91% | 23.68% | 10.41% | 21.99% | -12.34% | 15.89% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 14.88% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
Correlation
The correlation between STMSX and FTHSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between STMSX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMSX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск
STMSX
FTHSX
Сравнение STMSX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMSX | FTHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.75 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.86 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMSX и FTHSX
Максимальная просадка STMSX за все время составила -60.78%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMSX и FTHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMSX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.78% | -37.74% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.42% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -24.58% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -24.58% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -37.74% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.18% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -5.58% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMSX и FTHSX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что STMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMSX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.08% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.97% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.04% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.80% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.07% | +2.76% |
Сравнение комиссий STMSX и FTHSX
STMSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMSX и FTHSX
Дивидендная доходность STMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FTHSX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.47% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
STMSX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund | 3.60% | 4.41% | 21.88% | 3.11% | 0.84% | 9.68% | 0.29% | 2.54% | 9.26% | 1.89% | 0.41% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STMSX and FTHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STMSX has higher volatility (3.62%) compared to FTHSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, STMSX dropped -60.78% vs FTHSX's -37.74%.
FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMSX и FTHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор