PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839255632

CUSIP

783925563

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

31 окт. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STMSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) показал доход в -4.04% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMSX составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STMSX

С начала года

-4.04%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-12.20%

1 год

1.48%

3 года

5.35%

5 лет

10.82%

10 лет

6.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-4.39%-5.38%-2.00%4.96%-4.04%
2024-1.06%4.79%4.30%-5.24%4.59%-1.15%7.81%-0.57%0.32%-1.38%10.25%-8.51%13.34%
20237.70%-1.50%-4.39%-1.78%-1.84%8.07%3.88%-3.39%-4.78%-5.13%7.73%9.45%12.97%
2022-7.23%0.68%-0.08%-7.81%1.50%-8.45%8.69%-3.69%-8.99%10.69%4.87%-6.00%-16.90%
20212.11%7.30%3.17%3.62%1.31%-1.15%-0.32%1.74%-2.44%4.00%-2.71%5.32%23.68%
2020-2.28%-9.13%-22.00%14.41%5.12%1.75%4.95%3.49%-3.82%1.18%15.17%6.85%10.26%
201910.07%3.30%-1.52%3.58%-6.59%6.86%1.36%-3.61%1.01%1.15%3.43%2.06%21.98%
20182.97%-3.52%1.05%-0.24%4.45%0.79%1.53%3.18%-1.07%-10.75%1.25%-11.24%-12.34%
20171.29%1.77%-0.34%1.42%-1.10%1.69%0.90%-0.47%4.30%2.11%3.41%-0.01%15.89%
2016-8.26%0.49%7.69%0.95%1.56%-0.77%4.81%0.16%-0.05%-3.77%8.99%1.56%12.87%
2015-2.86%6.00%1.05%-1.54%2.06%0.31%-0.51%-5.44%-4.05%4.77%2.18%-4.30%-3.00%
2014-2.32%5.43%-0.88%-2.88%1.31%4.84%-5.20%4.41%-4.50%4.31%0.92%0.92%5.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STMSX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STMSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.02$5.03$0.76$0.19$2.62$0.04$0.56$1.71$0.43$0.08$0.04$0.21

Дивидендный доход

22.82%21.88%3.11%0.85%9.68%0.18%2.53%9.26%1.89%0.41%0.25%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$4.96$5.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.69$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.47$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.41$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 60.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составляет 12.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.78%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1377
-43.16%5 сент. 2018 г.38923 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.561
-32.89%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.325
-25.53%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.41115 мая 2024 г.626
-25%23 мая 2001 г.8021 сент. 2001 г.14116 апр. 2002 г.221
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...