- ISIN
- US7839255632
- CUSIP
- 783925563
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 окт. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STMSX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции STMSX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) показал доход в 13.80% с начала года и 27.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMSX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность STMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | 1.61% | -5.42% | 11.63% | 0.56% | 1.42% | 13.80% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -4.39% | -5.38% | -2.00% | 4.96% | 3.77% | 0.36% | 6.33% | 0.86% | -1.48% | 2.24% | 0.65% | 8.67% |
| 2024 | -1.06% | 4.79% | 4.30% | -5.24% | 4.59% | -1.15% | 7.81% | -0.57% | 0.32% | -1.38% | 10.25% | -8.51% | 13.34% |
| 2023 | 7.70% | -1.50% | -4.39% | -1.78% | -1.84% | 8.07% | 3.88% | -3.39% | -4.78% | -5.13% | 7.73% | 9.45% | 12.97% |
| 2022 | -7.23% | 0.68% | -0.08% | -7.81% | 1.50% | -8.45% | 8.69% | -3.69% | -8.99% | 10.69% | 4.87% | -6.00% | -16.91% |
| 2021 | 2.11% | 7.30% | 3.17% | 3.63% | 1.31% | -1.15% | -0.32% | 1.74% | -2.44% | 4.00% | -2.71% | 5.32% | 23.68% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 112.96% of S&P 500 Index gains and 108.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 112.96%
- Участие в снижении
- 108.92%
Комиссия
Комиссия STMSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STMSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.69 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 12.34 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.06 | $5.03 | $0.76 | $0.19 | $2.62 | $0.07 | $0.56 | $1.71 | $0.43 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.80% | 4.41% | 21.88% | 3.11% | 0.84% | 9.68% | 0.29% | 2.54% | 9.26% | 1.89% | 0.41% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.95 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $4.96 | $5.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.69 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 60.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.78%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.36%апр. 2025 г. | 3mo 21d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -33.14%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 10mo 28d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.54%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| STMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.78% | -56.78% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.10% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -18.90% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -25.43% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.97% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -10.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STMSX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STMSX