SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) показал доход в -3.01% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMSX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении STMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -20.5%.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 1.05, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.

• Этот фонд участвовал в 113.69% роста S&P 500 Index и в 108.87% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.05 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия STMSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

STMSX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 60.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составляет 16.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.