Сравнение STMDX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.43% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и SOAAX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
STMDX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
STMDX
SOAAX
Сравнение STMDX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.63 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и SOAAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и SOAAX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и SOAAX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -78.19% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.64% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -36.03% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -41.24% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -12.58% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -14.68% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и SOAAX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.41% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.48% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.93% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.45% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.25% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.72% | +0.70% |