PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с SCCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с SCCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) are both mutual funds - STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital, while SCCPX is a Corporate Bonds fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STMDX returned 6.61%/yr vs 22.10%/yr for SCCPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. STMDX charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for SCCPX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и SCCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SCCPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции STMDX уступали акциям SCCPX по среднегодовой доходности: 6.61% против 22.10% соответственно.

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%

SCCPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.95%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.10%
1 год
7.56%
3 года*
3.97%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
22.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и SCCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		0.97%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%

Correlation

The correlation between STMDX and SCCPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.19

The correlation between STMDX and SCCPX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX
Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BBISXSCCPX с BOPIXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBX

Доходность на риск

STMDX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXSCCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.03

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.50

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

3.67

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. SCCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCCPX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и SCCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXSCCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок STMDX и SCCPX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки SCCPX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и SCCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXSCCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-31.88%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-5.49%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-12.96%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-31.88%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-31.88%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-13.00%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.39%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и SCCPX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXSCCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.57%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

5.56%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

7.74%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

11.19%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

182.25%

-161.84%

Сравнение комиссий STMDX и SCCPX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCCPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и SCCPX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SCCPX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		5.09%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

STMDX and SCCPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMDX has higher volatility (3.79%) compared to SCCPX (2.57%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs SCCPX's -31.88%.

SCCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и SCCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор