PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и QREARX

2026 (YTD)2025
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.07%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BIBTXSTMDX с BEGIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий STMDX и QREARX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STMDX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

4.69

-4.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

7.22

-7.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

2.65

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

9.74

-9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

40.50

-39.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

4.69

-4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.12

-1.74

Корреляция

Корреляция между STMDX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и QREARX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и QREARX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-1.45%

-63.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-0.37%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.28%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-0.05%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.09%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и QREARX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.30%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

0.53%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

0.77%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

1.76%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

1.76%

+18.66%